コツコツと堅調に稼いでくれていた「RSIスキャルピング」。
似たような動きの通貨ペアに偏りすぎていたため、リスク分散を図ったポートフォリオに組み直しました。
完全に失敗した、これまでのポートフォリオ
このEAは、両建てで細かく利確しつつ、逆方向に動いた時はナンピンして解消するのが基本ロジックです。
ナンピンのタイミングは固定値ではなく、RSIをもとにナンピンしてくれるので、そのへんのナンピン・マーチンEAよりも安全な運用ができていると感じています。
EAの詳細 ⇛ RSIスキャルピング
これまでのポートフォリオは
「通貨ペアの種類が多ければ多いほどリスクヘッジになる」という説明文をそのまま真に受けて、以前ポートフォリオを組み直しました。
参考記事：「RSIスキャルピング」ボラティリティとスプレッドを考慮してポートフォリオの組み直し
これまで運用していた通貨ペアは次の通り。
運用通貨ペア：
EURUSD、AUDUSD、GBPUSD、EURJPY、GBPJPY、AUDJPY、NZDJPY、USDCHF、CHFJPY、CADJPY、USDJPY、EURGBP
通貨ペアの偏りすぎでダメージ倍増
見てお分かりのように、「EURJPY：GBPJPY」や「AUDJPY：NZDJPY」のように相関性が強い通貨ペアばかりです。。
それぞれ同じような動きをするモノばかりなので、ここ最近のクロス円↑の相場で、ダメージも倍増中ヽ(´Д`；)ﾉｱｩ…
当たり前ですね。リスク分散させるなら、動きの違う通貨ペアを組合せないといけなかった。。
で、これまでハイペースで稼いでくれたにも関わらず、耐え切れずに一部ロスカットするという事態に陥りました。。
相関性を考慮して組み直し
そこで、この反省を活かして、次のように検討しました。
- ボラティリティが高い通貨ペアを組み入れる（ボラティリティ一覧）
- スプレッドの狭い通貨ペアを優先する
- 各通貨ペアの相関性は強すぎず／弱すぎず（通貨ペアの相関関係一覧）
相関性は1でも-1でも結果は同じだと思うので、できれば0くらいで動きの関係性がないのがベスト。
スプレッドは、運用口座「Pepperstone」のスプレッド一覧を参考にしました。
で、選んだ通貨ペアは、次の通り。
運用通貨ペア：
EURUSD、GBPUSD、CHFJPY、AUDNZD、USDCAD、EURCHF
通貨ペアの数も減り、動きの小さいものも入れているので、収益性は落ちると思いますが、それよりも安定性を重視した形にしました。
現在抱えてしまっているポジションは解消されるまで気長に待ちつつ、タイミングを見て移行していきます。
さて、うまくいくだろか。
