RSIスキャルピングの運用成績

「RSIスキャルピング」ボラティリティとスプレッドを考慮してポートフォリオの組み直し

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RSIスキャルピングの運用成績

コツコツと堅調に稼いでくれている「RSIスキャルピング」。

運用開始から2ヶ月のパフォーマンスを見て、ポートフォリオを組み直しました。

これまでのポートフォリオ

このEAは、10pipsで細かく利確するので、スプレッドの値が大きく影響してきます。

なので、スプレッドの狭さで定評のある「Pepperstone」で運用しています。

また、運用する通貨ペアを多様化させれば、それだけリスクヘッジにもなると考えています。

これらを踏まえて、これまでは、単純にスプレッドが狭い順に以下11通貨ペアで運用していました。

EURUSD、USDJPY、EURGBP、AUDUSD、AUDJPY、EURJPY、USDCHF、GBPUSD、USDCAD、EURAUD、CHFJPY

通貨ペアごとのパフォーマンス

で、2ヶ月の運用を通して、それぞれの通貨ペアのパフォーマンスを見てみると、以下のようになっています。(損益順)

通貨ペアごとのパフォーマンス

一番稼いでいるAUDJPYは+8,148円に対し、最下位のUSDCADは+1,548円。

結構差が出てきましたね。

中間層に位置するのは、どれも似たり寄ったりといった感じです。

ボラティリティの大きさで見てみると

通貨ペアの価格変動の大きさを表すボラティリティ。

下図は、過去10週間のデータからその平均値を昇順に並べたもの。
赤枠は運用通貨ペアで、損益の順位を左に記載しています。

通貨ペアごとのボラティリティの大きさ

上位3位の通貨ペアを見てみると、どれもボラティリティが大きいことがわかります。

ボラティリティを調べるなら、コチラのページを参考にどうぞ。
⇛ ボラティリティ一覧

で、どうしたかというと

これまではスプレッドの狭さだけで選んでましたが、ボラティリティの大きさも考慮してポートフォリオを組み直しました。

結局、選んだのは以下10通貨ペア。

NZDJPY、AUDJPY、CADJPY、EURJPY、CHFJPY、GBPJPY、AUDUSD、EURUSD、EURAUD、GBPUSD

ちょっとクロス円(特に資源国通貨)に偏ってる気もしますが、ま、まぁ、こんな感じでいこうと思います。

ロット数もそれぞれ 0.01 ⇛ 0.02 に増やします。

パラメータ変更時の注意

このEAは、稼働中にパラメータを変更すると暴走してしまいますヾ(-ω-;)ォィォィ

パラメータを変更する際には、以下の対応が必要です。

  1. EAを停止させる
  2. 関連するポジションをクローズする
  3. 変更対象のEAを一旦削除
  4. 新たに新しいパラメータでEAを展開

現在ポジションを抱えている通貨ペアに対しては、ポジションクローズ後にしかパラメータ変更できないので、タイミングを見てボチボチやっていきます。

⇛ RSIスキャルピング(現在の設定とライブ口座での運用成績)

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