自動最適化クロスエントリーシステム〜EAの特徴と現在の設定・運用成績〜

本番口座で稼働中の「自動最適化クロスエントリーシステム」について、EAの特徴を紹介します。

現在の運用成績・運用環境・EAのパラメータ設定も公開しています。

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「自動最適化クロスエントリーシステム」の運用成績とEA設定

EAの概要

  • EA名称：自動最適化クロスエントリーシステム
  • システムの戦略：スイング
  • 対応通貨ペア： AUD/NZD、GBP/USD、EUR/JPY、GBP/JPY、USD/JPY（30分足）

ライブ口座での運用成績

2014年1月24日〜2014年2月28日まで稼働。現在停止中。

運用していた期間の、ライブ口座での運用成績です。

自動最適化クロスエントリーシステムの運用成績

現在の運用環境とパラメータ設定

運用環境

ブローカー レバレッジ 運用資金 EAのVer.
Pepperstone EDGE Standard 400倍 20万円 rev5

パラメータ

パラメータ 標準 設定値 説明
Lots 0.1 0.05 エントリーロット数
CompoundMode true false 複利モード
MaxPos 4 1 最大ポジション数
TankiMAMin 5 5 短期足の移動平均線（最小値）
TankiMAMax 21 21 短期足の移動平均線（最大値）
TankiAdjStep 2 2 適切な短期足を決めるためのステップ値
ChokiMAMin 20 20 長期足の移動平均線（最小値）
ChokiMAMax 75 75 長期足の移動平均線（最大値）
ChokiAdjStep 5 5 適切な長期足を決めるためのステップ値
AdjustInterval 48 48 この本数足が確定すると、パラメータ適正化を行う
AdjustCheckMargin 240 220 パラメータ適正化を行う対象となる過去足の本数。小さくするとエントリー機会が減る。
OKPips 0 30 パラメータ適正化に使用するパラメータ。高くするとレンジ相場のフィルタリング精度が上がるが、エントリー機会が減る。
OKTrades 2 4 パラメータ適正化に使用するパラメータ。高くすると最適化精度が上がるが、エントリー機会が減る。
sl_pips 100 80 ストップロス値（Pips指定）
tp_pips 300 260 利確値（Pips指定）
trailingpips 100 100 この含み益（Pips数）に達するとトレイリング開始
その他パラメータ – 標準値 –

「自動最適化クロスエントリーシステム」の特徴

システムの説明（公式ページより抜粋）

直近の値動きにあわせたパラメータ最適化を定期的に行うMAクロスエントリーシステム。

MAクロスでエントリー・イクジットを判断する基本的なロジックですが、直近のトレンドから最適な長期足・短期足の選定を行うことで相場の動きに繊細に対応します。

また、適切な長期足・短期足が存在しないレンジ相場の場合は一切エントリーを行わないため、トレンドフォロー型EAにありがちなレンジ相場でのドローダウンを極力抑えた作りとしています。

上下に荒れるような相場の場合は、AdjustCheckMarginを短くするなどで最適化範囲を調整するのが良いかと思います。

エントリー・クローズの様子

2014年1月24日〜2月28日のデータです。（4時間足）

自動最適化クロスエントリーシステムのエントリー・クローズの様子

エントリー回数は相当多いです。

ただ、エントリー精度は高いものの、相場が逆転してマイナスに転じてしまってから損切りするパターンが多い印象。

バックテストと最適化

販売ページに掲載されているバックテストの結果が、右肩上がりで良さ気なグラフになっていたので、こちらでも検証しておきました。

デフォルト設定でのバックテスト

販売ページ掲載のバックテスト（2013年）

まずは、販売ページでのバックテスト結果は、次の運用環境でPF値「1.23」（プロフィットファクター）。

  • テスト期間：2013/01/01〜2013/12/31
  • FX口座：Alpariジャパン（デモ口座）
  • 通貨ペア：USD/JPY（30分足）
  • パラメータ設定：デフォルト

こちらで実施したバックテスト（2013年）

バックテストに利用したEAのバージョンは「rev1」です。

FX口座が異なりますが、同じ期間・同じ設定でのバックテスト結果。

  • テスト期間：2013/01/01〜2013/12/31
  • FX口座：Pepperstone EDGE Standard（リアル口座）
  • 通貨ペア：USD/JPY（30分足）
  • パラメータ設定：デフォルト
画像クリックで拡大↓
自動最適化クロスエントリーシステムの検証結果（2013年）

その結果、PF値「1.35」と販売ページのモノを上回りました。
要因はいくつかあると思いますが、動かしたFX口座が異なるのが主な理由だと考えます。

どちらにせよ、2013年と似たような相場であれば、デフォルト設定で今年も良い結果が期待できるのかなと思います。

ただ、去年のドル円は強い円安相場だったこともあり、そのトレンドが今年も続くとは限りません。
なので一応、テスト期間を広げて検証しておきました。

テスト期間を広げた場合（2011年〜2013年）

先と同じ環境で、テスト期間を2011年まで遡って、2011年〜2013年の期間でバックテストをしてみました。

  • テスト期間：2011/01/01〜2013/12/31
  • FX口座：Pepperstone EDGE Standard（リアル口座）
  • 通貨ペア：USD/JPY（30分足）
  • パラメータ設定：デフォルト
画像クリックで拡大↓
自動最適化クロスエントリーシステムの検証結果（2011年〜2013年）

結果は、PF値「0.97」(ﾟ∇ﾟ ;)ｱﾚ!?
2011〜2012年は負け続け、2013年に上昇するものの、トータルでマイナスです。

これはちょっとアレですね。。

2011年〜2013年で最適化

先の結果を受けて、デフォルト設定での稼働はどうなの？と思ったので、2011年〜2013年の期間でパラメータ最適化を試しておきました。

最適化の内容

パラメータ最適化の範囲は次の通り。

  • テスト期間：2011/01/01〜2013/12/31
  • AdjustCheckMargin：200〜240（+20）
  • OKPips：0〜30（+10）
  • OKTrades：2〜4（+1）
  • sl_pips：70〜100（+10）
  • tp_pips：240〜300（+20）

テスト結果は↓。

自動最適化クロスエントリーシステムの最適化結果（2011年〜2013年）

で、PF値が一番良かったパラメータ設定は、次のようになりました。

  • AdjustCheckMargin：220
  • OKPips：30
  • OKTrades：4
  • sl_pips：80
  • tp_pips：260

最適化設定でバックテスト

最適化後のパラメータ設定で、再度バックテストをしてみました。

まずは、2011年〜2013年の期間。

自動最適化クロスエントリーシステムのバックテスト結果（最適化後：2011年〜2013年）

結果は、PF値「1.11」。
だいぶ改善しましたね。

一応、2013年だけで見てみると。

自動最適化クロスエントリーシステムのバックテスト結果（最適化後：2013年）

結果は、PF値「1.42」。
去年だけ見ても、デフォルト設定よりパフォーマンスが良くなりましたね。

というわけで、うちではこのパラメータで動かしてみることにします。（EAバージョンアップに伴い、パラメータは随時調整しています。最新設定はページ前半にある表「パラメータ」です。）

⇛　このEAの過去記事

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