本番口座で稼働中の「SCH-Trend system」について、EAの特徴を紹介します。
現在の運用成績・運用環境・EAのパラメータ設定も公開しています。
「SCH-Trend system」の運用成績とEA設定
EAの概要
- EA名称：SCH-Trend system
- システムの戦略：スイングトレード
- 対応通貨ペア： GBP/JPY（15分足）
本番口座での運用成績
2015年2月9日〜2017年7月31日まで稼働。現在停止中。
運用していた期間の、ライブ口座での運用成績です。
現在の運用環境とパラメータ設定
運用環境
| FX業者 | アカウント種類 | レバレッジ | 運用資金 |
|---|---|---|---|
| FOREX.com | MT4 | 25倍 | 20万円 |
| MT4運用環境（VPS） | VPS設置場所（日本／アメリカ） | EAのバージョン |
|---|---|---|
| お名前.com デスクトップクラウド for FX | アメリカ | 1.24 |
パラメータ
| パラメータ | 標準 | 設定値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| Lots | 0.3 | 0.03 | 取引きロット数 |
| TakeProfit | 400 | 400 | 利食い値（Pips） |
| StopLoss | 120 | 120 | 損切り値（Pips） |
| Exit | 300 | 300 | 含み益決済値（Pips） |
| SafetyMODE | false | false | true：相場に勢いがある時にエントリーが厳選される |
| Slippage | 20 | 20 | スリッページ（Pips） |
| GMT | 2 | 9 | 各証券会社のGMT |
| Summertime | true | false | サマータイム補正 |
| EU_Summertime | true | false | EU式サマータイム |
| Retrytime_Duration | 15 | 15 | リトライ機能 |
| NY_Closetime_Entry_Offset | 0 | 5 | 0:00のエントリーを任意で遅らせる |
「SCH-Trend system」の特徴
システムの説明（公式ページより抜粋）
トレンドフォロータイプのスイングEA。
ボラティリティの大きいGBPJPY専用。ナンピン、マーチンゲールは行わず、片側1ポジションで勝負します。
「相場の転換点にエントリー」×「利大損小で決済」の相乗効果にて利益の積み上げを図っています。
過剰カーブフィット抑制のため、エントリーフィルターを最大限排除していますが、多角的視点の決済ロジック採用により、利益を残せるように工夫しています。
システムの特徴
- 利大損小のトレンドフォロー
- 非ナンピン、非マーチンゲールタイプのGBP/JPY（15分足）専用
- 両建てあり
SCHサイン
このEAのコンセプトは、徹底したカーブフィットの排除。
それを実現するための答えは、シンプルでありながら難しい「トレンドに乗ること」。
トレンドに長く乗ることを狙って設計した「SCHサイン」は、開発者が長年の相場観察の末に編み出した、低カーブフィット・トレンドフォロー型ロジックです。
レンジ相場にも負けない
一般的に、順張りタイプのシステムは、トレンドの出ていないレンジ相場に弱いもの。
しかし、このEAの場合は、戦略的に両建てを行うことで損失の拡大を回避、さらにチャンスがあれば薄利でも利益を狙います。
バックテストでは7年間で7倍に
2007年1月〜2014年10月の期間で実施されたバックテストでは、7年間で100万円が701万円になるという驚愕の運用成績を叩き出しています。
ただ、私の場合、バックテストはいくらでもパラメータチューニングができるので、あまり参考にはしていません。
ところがこのEA、fx-onで掲載しているフォワードテストでも、販売後4ヶ月で100万円⇛140万円になっています。さて、どこまで伸びていくのか。
スキャルピングEAとの併用で
しかし、どんなEAも万能はあり得ないので、調子が悪い時もあります。
利大損小のスイングタイプであるSCH-Trend systemが不調な時は、EURUSDのスキャルピングEAなどは好調に推移していることだと思います。その逆も然り。
という訳で、うちのエースEAでもある、EURUSDスキャルピングEA「Forex White Bear V3」。この2つがお互いを支え合う良い関係になりそうです。
重要指標発表時もEA止めない運用
スキャルピングのように少ない利益を高確率で積み上げていく、いわゆる「利小損大」のEAは、米国雇用統計などの相場が大きく動きそうな時には必ずEAを停止しています。
一方で、このEAのように「損小利大」のEAは、そういった場合も止めずに運用を続けています。
損失方向に動けば、余程の動きでない限り-120pipsのストップに刺さって損失は限定され、利益方向に動けば、T/Pは400pipsと遥か上に設定されているため、利益を伸ばせる可能性がある。という考えです。
エントリー・クローズの様子
2015年2月17日〜27日のエントリー・クローズの様子です。
ボラティリティの大きいGBPJPYなので、エントリー回数も多いですね。
勝ち負けを繰り返しつつも、損小利大のトレードで、トータルで右肩上がりの結果となっています。
FX口座の運用要件
このEAをどのFX業者で動かそうか思案していたのですが、主に次の2つが稼働要件になっていました。
- GMT+2の業者の方が高パフォーマンス
- 両建て可能であること
このうちGMTに関しては、EAのバージョンアップ（ver1.10）で補正機能が追加されたことで、GMT+2以外の業者でも稼働可能になりました。
ということで、うちではGMT+9の「FOREX.com」で動かしています。
運用するFX業者によりパフォーマンスが異なる
ちなみにこのEA、利用するFX口座（業者）によってパフォーマンスが異なる傾向にあります。
参考に、fx-onのフォワードテストは「FxProデモ口座」で運用しており、うちは「FOREX.com」で運用しています。
- fx-onのフォワードテスト
- うちで動かしている運用成績（FOREX.com 本番口座で運用）
見比べるとわかりますが、比較的「FOREX.com」の方が好成績だと思います。