インヴァスト証券の「トライオートETF」を利用して、ETF自動売買を運用しています。
実際の運用成績も公開中。
また、トライオートETFの設定について、自動売買セレクトのポートフォリオをどのように構築したのかメモしていますので、参考にどうぞ。
トライオートETFの運用成績
トライオートETFを運用開始してから今までの運用成績です。
| 投資額 | 実現損益 | 評価損益 | 通算利益率 |
|---|---|---|---|
| 700,000円 | -30,573円 | 0円 | -4.37% |
運用環境
- レバレッジ：5倍
- 運用資金：70万円
運用設定
次のETF自動売買セレクトを組み合わせて稼働中。
MSCIワールド_スリーカード：5口S&P500ETF_スリーカード：2口ナスダック100_スリーカード：3口- ナスダック100トリプル_カウンター：1口
運用設定の詳細については、後述の「トライオートETFの設定」を参考にして下さい。
トライオートETFの特徴
「トライオートETF」は、ETFではじめて自動売買機能を備えたサービス。
好みの銘柄を選んで、いくらで買う、いくらで売る、次にいくらになったら買う、という条件を設定しておくことで、後は自動で取引してくれます。
自動売買のメリット
相場がもみ合うことなく上り続けた場合には、自動売買よりも買って持ち続けた方が利益は出ます。しかし、相場は上下の値動きを繰り返すため、値上がりだけでなくその間の値動きも収益化できるのが自動売買のメリットです。
例えば、S&P500ETFの2年間の値動きで、バイ＆ホールド（長期保有）と自動売買とのパフォーマンスを比較すると、バイ＆ホールドの損益50ドルに対し、トライオートETFの自動売買では損益85ドルとなっています。
FX自動売買との違い
FX自動売買とETF自動売買との大きな違いとしては、
FX（為替）は、異なる2国間の景気や金利動向などにより強弱が変わるため、長期間で見ると上げ下げを繰り返すレンジの動きになりやすい特徴があります。
一方、株式を原資産とするETFは、本質的に上昇を目指して作られている金融商品である（経済成長=株価を上げていく意図がある）ため、チャートは右肩上がりのカーブを描いていく特徴があります。
そのため、ETF自動売買の基本戦略はバイ＆ホールドを基本に、その間の値動きを利用して利益を積み上げるというものになります。
ハイリスク・ハイリターンのFX自動売買に対し、ミドルリスク・ミドルリターンのETF自動売買であると言えます。
簡単に始められる
自動売買と聞くと設定が難しそうな印象がありますが、トライオートETFでは誰でも簡単に始められる「自動売買セレクト」という機能を搭載。
リストから好みのシステムを選び、シミュレーション結果から数量を調整するだけ自動売買を始めることができます。私もこれでお任せ運用中。
トライオートETFの設定
以下は、初期の設定についてです。
以降、相場に応じて自動売買セレクトから最適なものを動かしています。
うちで運用しているトライオートETFは、複数の自動売買セレクトを組み合わせて、リスク抑え気味のミドルリスク・ミドルリターンを目指したポートフォリオを組んでいます。
ポートフォリオは、次のような考えで作成しています。
トライオートETF戦略の基本方針
まず、トライオートETFの運用方針を次のように設定しました。
売りからは入らない
長期間に上げ下げを繰り返しレンジの動きになりやすいFX（為替）に対し、株式を原資産とするETFは本質的に上昇を目指す特徴があります。
そのため、ETF自動売買では基本的に買いから入ってロスカットなしを基本戦略とします。
長期的に右肩上がりのETF銘柄
数あるETF銘柄の中でも、米国株や世界株のように長期的に右肩上がりのものを選びます。
基本ロジックはスリーカード
右肩上がり銘柄を狙うため、基本的にはトレンド発生時に効率よく収益を狙う「スリーカード」ロジックを採用します。（相場次第では、レンジ相場に適した「追尾」ロジックも適時組み込みます。）
参考 自動売買セレクト「スリーカード」と「追尾」の特徴INVAST NAVI日本ETFは組み込まない
トライオートETFは差金決済により元本為替ヘッジをしているのが特徴。そのため取引には金利コスト（0.9%+libor）が掛かります。
そもそも為替ヘッジ不要な日本ETFにも同様の金利コストが掛かってしまうため、トライオートETFには組み込みません。
参考 トライオートETFでやってはいけないこと by金の卵おじさん「初心者保存版」INVAST NAVIレバレッジド銘柄は慎重に
◯◯ダブル・◯◯トリプルという名の銘柄は、指数の2倍・3倍の値動きをするETF。ハイリスク・ハイリターンですが、自動売買との相性も良く、トライオートETFでも高収益を誇っています。
しかし、相場が上下を繰り返す内は良いのですが、連続して下がる相場だと損失も一気に膨らむため、組み込む場合はタイミングを見て慎重に行います。
選んだETF銘柄
基本方針に従い、まずはトライオートETFで自動売買プログラムを動かすETF銘柄を選びます。
長期的に右肩上がりの銘柄ということで、次の3つを選びました。
iシェアーズ MSCI ACWI ETF【MSCIﾜｰﾙﾄﾞ】
新興国を含む世界40カ国以上の代表銘柄が採用され、グローバルの株式市場の85%をカバーする株価指数、MSCI ACWIに連動するETF。
分配金利回りは1.85%、分配頻度は半期。
SPDR ®S&P 500® ETF【S&P500ETF】
S&P500®関連ETFの中でも歴史が長く、人気の高いスパイダーETF。米国大型株ETFの中で取引高が最大であるため、スプレッドの幅が狭いのも魅力。
分配金利回りは1.72%、分配頻度は四半期。
パワーシェアーズ QQQ 信託シリーズ1【ﾅｽﾀﾞｯｸ100】
ナスダック100指数に連動するETF。S&P500指数に比べて値動きが大きい。
分配金利回りは0.78%、分配頻度は四半期。
各ETF銘柄での自動売買パフォーマンス
先程のETF銘柄のグラフはETF自体の値動きですが、肝心なのはそれぞれの銘柄でトライオートETFの自動売買を動かした際の収益グラフになります。
自動売買セレクトから、各銘柄のものを見ると次のような運用成績となっています。（ロジックはスリーカード）
MSCIワールド_スリーカード
2014年1月からの期間収益率が+69.09%、2015年〜2016年の評価損は大きめですが、直近1年間で大きい収益を上げています。
S&P500ETF_スリーカード
2014年1月からの期間収益率が+84.32%、期間内の評価損も小さく抑えられており、安定したパフォーマンスが出ています。
ナスダック100_スリーカード
2014年1月からの期間収益率が+80.05%、同じ米国株のS&P500と比較すると、収益性が若干落ちる印象です。
それぞれのパフォーマンスに問題なさそうなので、これら3つの自動売買セレクトを動かすことにしました。
尚、S&P500とナスダックETFは似たような動きになりますが、少しでもリスク分散させるために、資金を2分して両方とも稼働させることにしました。
完成したETF自動売買ポートフォリオ
トライオートETFでは、複数の「自動売買セレクト」を組み合わせてシミュレーション＆稼働することができます。
「自動売買セレクト」ではそれぞれ取引口数に対する推奨証拠金が決まっているので、運用資金に合わせて次のように配分しました。
- MSCIワールド_スリーカード：7口
- S&P500ETF_スリーカード：2口
- ナスダック100_スリーカード：3口
推奨証拠金：424,980円（運用資金：70万円）
尚、トライオートETFの推奨証拠金はレバレッジ5倍での計算となります。私はコツコツ長期運用を目指しているため、（資金効率は悪いですが）、少し余裕のある運用資金を準備しました。
シミュレーション（バックテスト）によると、2014年1月から稼働していた場合、次のようなパフォーマンスとなります。
2015年〜2016年は大きく凹んでいますが、運用資金70万円に対して17万円のマイナスなので、ある程度のゆとりを持って運用できそうです。
という訳で、この設定で運用しています。