本番口座で運用中のMT4 EA「Angel Heart Lono」について、EAの特徴を紹介します。
現在の運用成績・MT4運用環境・EAのパラメータ設定も公開しています。
「Angel Heart Lono」の運用成績とEA設定
EAの概要
- EA名称：Angel Heart Lono
- システムの戦略：スキャルピング・デイトレード
- 対応通貨ペア： USD/JPY（15分足）
本番口座での運用成績
2019年3月4日〜2019年7月12日まで稼働。現在停止中。
運用していた期間の、ライブ口座での運用成績です。
| FX業者 | 月間利益率 | 通算利益率 | 通算利益 | 運用期間 |
|---|---|---|---|---|
| FXTF（1000通貨コース） | – | -18.35% | -36,690円 | 2019年3月4日 〜2019年7月12日 |
| OANDA JAPAN（東京サーバ） | – | -21.68% | -43,351円 | 2019年3月4日 〜2019年7月12日 |
米国雇用統計のある毎月第1金曜日は運用停止しています。それ以外は基本放置の運用。
現在の運用環境とパラメータ設定
運用環境
複数のFX業者で並行稼働しています。
| FX業者 | 運用資金 （レバレッジ25倍） | MT4運用環境（VPS） | EAのバージョン |
|---|---|---|---|
| FXTF （1000通貨コース） | 20万円 | お名前.com デスクトップクラウド for MT4 | 07A |
| OANDA JAPAN （東京サーバ） | 20万円 |
パラメータ
並行稼働の際、パラメータ設定は同じにしています。
| パラメータ | 標準 | 設定値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| Lots | 0.1 | 0.1 | エントリーロット数 |
| Different_lots | false | false | ロジック毎にロット設定する／しない |
| StopLoss | 100 | 100 | ストップロス値 |
| TakeProfit | 0 | 0 | テイクプロフィット値（個々のポジションに適応）。0は設定なし。 |
| TakeProfit1P | 20 | 20 | ポジションを1つ保有している場合のテイクプロフィット値 |
| TakeProfit2P | 35 | 35 | ポジションを2つ保有している場合のテイクプロフィット値 |
| TakeProfit3P | 50 | 50 | ポジションを3つ保有している場合のテイクプロフィット値 |
| Max_Spread | 3.0 | 3.0 | スプレッドフィルター |
| SpredFilter_Entry_Onry | true | true | スプレッドフィルターをエントリー時のみ有効 |
| Slippage | 3 | 3 | 設定したpips以上の発注ズレは見送り |
| MM | fale | fale | 複利モード |
| isWeekendFilter | true | true | 週末取引禁止（金曜22:30） |
| isMondayFilter | false | false | 月曜日の取引開始時間を設定 |
| isWeekendExit | true | true | 週末の強制決済（金曜22:50） |
| MaxPositiionCount | 3 | 3 | 最大ポジション数 |
| Entry_Level | 5 | 3 | エントリーの取得レベル（小さい：エントリーしやすい ↔︎ 大きい：エントリーしにくい） |
| Exit_Level | 5 | 5 | 内部ロジックによる決済レベル（小さい：決済しやすい ↔︎ 大きい：決済しにくい） |
| Wave_Level | 0 | 3 | 第1波の判定基準（小さい：波が小さい ↔︎ 大きい：波が大きい）。数が少ない方が取引頻度が高い。 |
| Entry_Time | 10 | 10 | 時間を長くするとエントリー可能な時間帯が増える。 |
| TettaiTime_A | 12 | 12 | デイトレードタイプエントリーの撤退モードに突入する時間 |
| TettaiTime_B | 2 | 2 | スキャルピングタイプエントリーの撤退モードに突入する時間 |
| TrailingStopMode | false | false | トレーリングストップの設定 |
| Logic_A | true | true | ロジックAの有効／無効 |
| Logic_B | true | true | ロジックBの有効／無効 |
| Logic_C | true | true | ロジックCの有効／無効 |
| Logic_Exit | true | true | 決済ロジックが1個追加 |
| TickEntry | true | true | Tickエントリー／足確定時のエントリーかを選択 |
| TimeFilter | false | false | 時間フィルター |
| SwapFilter | false | false | スワップフィルター |
| EventFilter | false | false | イベントフィルター |
| その他パラメータ | – | 標準値 | – |
「Angel Heart Lono」の特徴
システムの説明（公式ページより抜粋）
USD/JPY専用のスキャルピング・デイトレードEA。
「Angel Heart Lono」は、大人気Angelシリーズの中で最高上位版（なのに低価格設定）にあたるEAです。
主な特徴は次のようなもので、理想を追求した正統派EAとなります。
- 損失を最小限に抑えるため、SLまで粘らずに損切り
- 高勝率（70%以上）
- 平均勝ち：負けpipsの割合が1:2程度（1回の負けは2、3回の勝ちで取り戻す）
- 最大3ポジション型
- バックテスト・公式フォワードテストと剥離が小さい
- 柔軟なパラメータ設定
シリーズ最高性能
AngelシリーズにはいくつかのEAがあり、その中の1つ「Angel Heart USDJPY」は、私も運用しています。
その後、同シリーズの最高上位版である「Angel Heart Lono」がリリース。開発者さんが公開されているシリーズのパフォーマンス比較は次のような結果となっています。
シリーズの中で取引回数が一番多く、勝率も同レベルをキープ。純益が1.5倍ほど高いにも関わらず、最大DDは低く抑えられています。
「Angel Heart USDJPY」の運用経験から、ドカンと負けることが少なく損失が小さく抑えられていることはわかっているので、この表のように取引回数とそれに伴う純益が増えることが確かであれば、かなり期待の持てるEAだと思います。
名だたるEAトレーダーが利用している
私はEAを購入する際には利用者の意見を重視するのですが、このEAは私も普段からフォローしている実力派EAトレーダーの方達が揃って利用されていました。
また、販売開始後すぐに人気が出て気になっていたものの、フォワードテスト期間が短かったため、しばらく様子見していました。
そして、フォワードテスト開始から3ヶ月時点で、バックテストに近い堅調な運用実績を維持していることを確認。うちでも運用することを決めました。
カスタマイズ性が高い
販売されているEAのパラメータは、開発者さんが度重なるテスト結果を踏まえて最適化されているものだとして、私は基本的にデフォルト設定のまま運用しています。
しかし、上級者の方は更なるパフォーマンス改善を施すべく、EA設定を細かくカスタマイズされたい事も多いそう。
このEAではそういった要望に応えるべく、各種ロジックのON/OFF、調整が可能となっているのも嬉しいポイント。
エントリー・クローズの様子
2019年3月4日〜3月30日のデータです。
1ヶ月のうち、前半全く動きがなく、中盤からアグレッシブにトレードが行われていることがわかります。相場を判断して、合わないときはピタッと静観、獲れる時は積極的に獲りにいっています。
トレードを追っていると、ポジションを保有していても風向きが変われば即決済→反対ポジションで再エントリーすることが多く感じました。その結果、全体の勝率は高くないものの、毎エントリーの損益よりもトータル損益を意識したEAだという印象です。
尚、異なるFX業者間で並行運用している実績からFX業者間での運用実績の差異が結構大きく感じます。どのFX業者で運用するかはしっかりと検討した方が良いかと思います。
FXTFとOANDAをMT4 EA並行運用の実績でガチ比較
パラメータ最適化
運用開始した2019年3月4日〜4月26日の間、デフォルト設定での運用は不調続きで2ヶ月連続のマイナスとなりました。
そこで、次のパラメータを対象にバックテスト＆最適化を実施しました。
- バックテスト期間：2019年1月1日〜2019年5月3日
- FX業者・バックテストデータ：FXTF
- EAのバージョン：05B
- 対象パラメータ
- Entry_Level：1〜5
- Exit_Level：1〜5
- Wave_Level：0〜3
正直、もう少し期間を長くしたかったのですが、このEAのバックテストは異常に時間が掛かるため、最小限でのテストとなっています。
MT4 EAを検証するバックテストとパラメータ最適化の手順
結果、次のようになりました。
| パラメータ | 運用成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry_Level | Exit_Level | Wave_Level | 損益 | 総取引数 | PF | ドローダウン |
| 3 | 5 | 3 | 298.71 | 42 | 3.44 | 147.10 |
| 1 | 5 | 3 | 294.42 | 45 | 3.06 | 146.91 |
| 2 | 5 | 3 | 284.15 | 43 | 3.05 | 146.92 |
| 3 | 4 | 3 | 279.34 | 42 | 3.16 | 147.10 |
| 1 | 4 | 3 | 275.06 | 45 | 2.84 | 146.91 |
| ： | ||||||
| 5 | 5 | 0 | -230.38 | 92 | 0.72 | 416.79 |
なんと、デフォルト設定（5-5-0）では損益もマイナスである一方、ガッツリと利益を上げている設定がたくさんありました。
という訳で、うちでは2019年5月からこのパラメータ（3-5-3）に変更して運用しています。
本番口座でのフォワード結果は、このページに掲載している「運用成績」をご覧ください。
テスト期間が短期間であるため、必ずしもデフォルト設定が悪いという訳ではありません。Gogojungle販売ページの掲示板では、長期間で見るとバランス良いのがデフォルト設定だと開発者さんも仰られてます。