あの「勝てるMAX！」にポンドル版が発売されるとのことで、現在活躍中の「がっつりGBPUSD」と比較してみました。
バックテストの比較
まずは、バックテストデータから抜粋。
| 勝てるMAX GBPUSD | がっつりGBPUSD | |
|---|---|---|
| テスト期間 | 2011.1.1-2013.4.6（827日） | 2010.5.10 – 2012.5.11（733日） |
| 初期投資額 | 10000 | 10000 |
| 総純利益 | 7493.02 | 30199.48 |
| 総利益 | 19111.27 | 70345.12 |
| 総損失 | -11618.25 | -40145.64 |
| PF | 1.64 | 1.75 |
| 総トレード数 | 751 | 1157 |
| 最大DD | 6618.02 | 14546.53 |
| 勝ちトレード | 63.38% | 65.00% |
| 敗けトレード | 36.62% | 35.00% |
グラフで見てみる。
勝てるMAX！「ザ、FX GBPUSD」
がっつりGBPUSD
バックテストのソースは、販売ページから取得しています。
考察
上記バックテスト結果を見ての考察。
どっちが稼げる？
テスト期間に若干の違いはあるものの、総純利益は、「勝てるMAX：7493.02」に対して「がっつり：30199.48」と、4倍近い差を付けて圧倒。
総利益／総損失で求められるPF（プロフィットファクター）を見ても、「勝てるMAX：1.64」に対して「がっつり：1.75」。
なので、どっちが稼げるか？だけを見ると、圧倒的に「がっつりGBPUSD」が稼げるはず。
リスクは？
最大DD（ドローダウン）を見てみると、「勝てるMAX：6618.02」に対して「がっつり：14546.53」。
どちらもロスカットではなく、ナンピン・マーチンでの含み損の値ですが、「がっつり」は2倍ほど大きな含み損を抱えるところまでいったようです。
次に、勝ちトレード／負けトレードの割合について。
負けトレードはナンピンに救われたトレードなので、勝ちトレードの割合が大きいほど、ナンピン・マーチンの早い段階での決済だということ。
勝ちトレードは、「勝てるMAX：63.38%」に対して「がっつり：65.00%」なので、平均すると、「がっつり」の方がエントリー精度が高いのかな。
で、結果は
個人的な所感としては、「がっつりGBPUSD」推し。
リスクはどちらも似たような印象ですが、万が一、ドローダウンが発生するにしても、それに勝るほど利益があると問題ない訳なので。
なので、名前の通り、がっつり稼いでくる「がっつりGBPUSD」が良いんじゃないかと思いました。
うちでは既にどちらも稼働させているので、リアル口座での実績はこちらを参考にどうぞ。
