MT4 EA「Scal_USDJPY」

Scal_USDJPY〜EAの特徴と現在の設定・運用成績〜

MT4 EA「Scal_USDJPY」

本番口座で稼働中の「Scal_USDJPY」について、EAの特徴を紹介します。

現在の運用成績・運用環境・EAのパラメータ設定も公開しています。

「Scal_USDJPY」の運用成績とEA設定

EAの概要

  • EA名称:Scal_USDJPY
  • システムの戦略:スキャルピング
  • 対応通貨ペア: USD/JPY(5分足)

本番口座での運用成績

本番口座での運用成績です。グラフをクリック↓すると詳細情報を表示します。

現在の運用環境とパラメータ設定

運用環境

FX業者 アカウント種類 レバレッジ 運用資金
OANDA JAPAN プロコース 25倍 20万円

MT4運用環境(VPS) VPS設置場所(日本/アメリカ) EAのバージョン
お名前.com デスクトップクラウド for FX アメリカ v16

パラメータ

パラメータ 標準 設定値 説明
boost1 0 6 エントリー頻度を調整
boost2 0 -4
boost3 0 -2
Souki_Close true true 保有ポジションと逆方向へのエントリーサインで早期クローズ&反対方向へエントリー
Ryoudate_mode false false 両建てする/しない
Total_MaxPosition 2 2 最大ポジション数
Tsuigeki_interval 5 5 追加エントリーの待ち時間(分)
TP 10 10 利確値
SL 200 200 損切り値
Lot 0.1 0.1 取引ロット数
MM false false 複利モード
Max_lot_size 1.0 1.0 ロットサイズ上限値(安全対策)
Trailing_Stop true true トレーリング機能
Trailing_pips 5.0 5.0 トレーリングを発動するpips数
Trailing_pips_plus 2.0 1.0 初期トレーリングにおける確保PIPS
Trailing_interval 5 5 トレーリングを発動する際の間隔(秒)
SpreadLimit 1.5 1.5 設定Pips以上のスプレッドが開いたら発注見送り
Slippage 5 5 設定Pips以上のズレで発注見送り
Countdown_mode false false カウントダウン方式
Summer_GMT_Offset 3 3 夏時間のGMT
US_Shitsugyou_filter true true 米国失業率発表に対するエントリーフィルター
Friday_Close false false 毎週金曜日の26時にポジションクローズ
その他パラメータ 標準値

「Scal_USDJPY」の特徴

システムの説明(公式ページより抜粋)

様々なTP値・LC値で高PFとなる高勝率スキャルピングEA。

  • テイクプロフィット(TP):10pips
  • ロスカット(LC):200pips
  • ナンピン・マーチンゲール:なし
  • 最大ポジション数:2

「SL=50~200」の範囲では、いずれも「PF1.8~7.0」「最大DD2%~5%」の範囲に収まる(2005年から2017年8月のバックテスト)とのことで、根幹のロジックが非常に優れているのだと思います。

フォワードテストを見ている限りでは、デフォルト設定のままでも充分なパフォーマンスが出ていますが、どちらかと言うと、パラメータを微調整して楽しむタイプのEAではないかと思います。

開発者テストによるアグレッシブな設定

このEAには、「boost1〜3」というパラメータがあります。

詳細はブラックボックスですが、エントリー条件式の係数に相当するものである、とのこと。

これらを調整することで、エントリー頻度が変化し収益性が変わるようで、開発者さんのブログで「boost1〜3」の最適化結果が掲載されています。

その結果によると、次のように設定することで取引頻度が増え、より収益性が高まるようです。

パラメータ 標準 設定値
boost1 0 6
boost2 0 -4
boost3 0 -2

バックテスト・最適化

先の開発者さんのテスト結果をもとに、うちでもEAの最適設定を見出すべく、次の環境でバックテスト・最適化を実施しました。

  • FX口座:OANDA JAPAN プロコース
  • ヒストリカルデータ:FXTF
  • スプレッド:現在値(8)
  • 初期資金:2,000USD(単利)
  • EAバージョン:v13
  • テスト期間:2016年11月30日〜2017年11月30日

本当はboost1〜3の各パターンも合わせてテストしたかったのですが、うちの非力PCでは実行時間が膨大になるため、boost1-3はデフォルト設定/開発者さんによるアグレッシブ設定の2パターンについて、それぞれ次のように実施しました。

1.boost1-3デフォルト設定でのバックテスト

まずは、boost1-3デフォルト設定でのバックテスト確認。

EAパラメータ設定(他は全て標準値)
パラメータ 標準 設定値
boost1 0 0
boost2 0 0
boost3 0 0
TP 10 10
SL 200 200

バックテストの結果は次のようになりました。

「Scal_USDJPY」デフォルト設定でのバックテスト結果

公開されているバックテストとは若干異なりますが、1年で純益1079.88(+50%)とこれでも充分な内容。

  • プロフィットファクター:1.82
  • 純益:1079.88
  • 総取引数:380
  • 勝率:97.37%
  • 最大ドローダウン:386.80(16.33%)

2.boost1-3 アグレッシブ設定でのバックテスト

次に、boost1-3アグレッシブ設定でのバックテスト確認。

EAパラメータ設定(他は全て標準値)
パラメータ 標準 設定値
boost1 0 6
boost2 0 -4
boost3 0 -2
TP 10 10
SL 200 200

バックテストの結果は次のようになりました。

「Scal_USDJPY」boost設定でのバックテスト結果

確かにデフォルト設定より取引数が増え、勝率は若干落ちるものの、1年で純益1777.39(+85%)と収益性が大幅に増えました。

  • プロフィットファクター:2.03
  • 純益:1777.39
  • 総取引数:553
  • 勝率:96.20%
  • 最大ドローダウン:469.73(16.89%)

これにより、開発者さんのboost1-3アグレッシブ設定をうちでも採用することにしました。

3.さらなる最適化

boost1-3アグレッシブ設定をベースに、さらに「ストップロス値」「トレーリングストップ」「週末ポジション強制決済」の設定を最適化します。

行ったテストパターンは次の通り。

EAパラメータ設定(他は全て標準値)
パラメータ スタート ステップ ストップ
boost1 6 6
boost2 -4 -4
boost3 -2 -2
SL 50 50 200
Trailing_pips_plus 0.0 1.0 2.0
Friday_Close false true

最適化の結果は次のようになりました。

「Scal_USDJPY」boost設定での最適化結果

最適化前後を比較すると、次のようにパフォーマンスが改善されていることがわかります。

  • プロフィットファクター:2.03 → 2.55
  • 純益:1777.39 → 1913.62
  • 総取引数:553 → 572
  • 最大ドローダウン:469.73(16.89%) → 299.52(12.32%)

収益性の微増に加え、最大ドローダウンが大きく抑えられているのが素晴らしいですね。

という訳で、うちではこの設定でいくことにしました。

EAパラメータ設定(他は全て標準値)
パラメータ 標準 設定値
boost1 0 6
boost2 0 -4
boost3 0 -2
TP 10 10
SL 200 200
Trailing_pips_plus 2.0 1.0
Friday_Close false false

もっと時間を掛けてバックテスト(最適化)を行えば、よりよい収益曲線が得られると思いますので、ぜひお試しあれ。

エントリー・クローズの様子

2018年1月15日〜2月14日のデータです。

Scal_USDJPYのエントリー・クローズの様子

パラメータ設定でトレード頻度を高めていますが、それでもトレード回数は控えめ。

普段はじっと静観して、ここぞという時にスパッとエントリー&利確している印象です。

この期間はあまり恩恵を受けていませんが、トレーリング機能により大きく利を伸ばすこともあると思います。

⇛ このEAの過去記事