本番口座で運用中のMT4 EA「White Bear Z USDJPY」について、EAの特徴を紹介します。
現在の運用成績・MT4運用環境・EAのパラメータ設定も公開しています。
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「White Bear Z USDJPY」の運用成績とEA設定
EAの概要
- EA名称：White Bear Z USDJPY
- システムの戦略：スキャルピング
- 対応通貨ペア： USD/JPY（5分足）
本番口座での運用成績
現在運用中の本番口座での運用成績です。
これまでの運用サマリー
| FX業者 | 月間利益率 | 通算利益率 | 通算利益 | 運用期間 |
|---|---|---|---|---|
| OANDA JAPAN（東京サーバ） | – | -3.57% | -7,137円 | 2019年2月4日 〜2022年4月29日 |
| FXTF（標準コース） | – | +0.06% | +113円 | 2019年2月4日 〜2020年4月24日 |
| OANDA JAPAN（プロコース） | – | +76.18% | +152,356円 | 2014年9月29日 〜2018年12月21日 |
現在の運用環境とパラメータ設定
運用環境
| FX業者 | 運用資金 （レバレッジ25倍） |
MT4運用環境（VPS） | EAのバージョン |
|---|---|---|---|
| OANDA JAPAN （東京サーバ） |
20万円 | お名前.com デスクトップクラウド for MT4 | V1.08 |
パラメータ
並行稼働の際、パラメータ設定は同じにしています。
| パラメータ | 標準 | 設定値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| use_NewsFilter | false | false | ニュースフィルターの使用 |
| Use of Dif-Filter | true | true | DIFフィルターの使用 |
| Entry Setting | |||
| slippage | 3 | 3 | 注文価格と約定価格のずれの許容範囲（pips） |
| maxspread | 3.0 | 3.0 | スプレッドフィルター |
| takeprofit | 7.0 | 7.0 | リミット値(pips) |
| stoploss | 60.0 | 60.0 | ストップ値(pips) |
| maxtrades | 3 | 3 | 最大保有ポジション数 |
| MM | true | false | 複利運用 |
| Lot | 0.1 | 0.1 | 取引ロット数 |
| Friday Filter | |||
| Use of Friday-Filter | true | true | 金曜日夜のポジション強制クローズ |
| Close hour | 10 | 10 | ポジションの強制クローズ時間GMT10（日本時間19時） |
| GMT offset | |||
| Use of AutoGMT | true | true | 自動でGMTオフセット値を算出・設定 |
| その他のパラメータ | |||
| その他パラメータ | – | 標準値 | – |
「White Bear Z USDJPY」の特徴
システムの説明（公式ページより抜粋）
長時間足でトレンドの判定を行い、長時間足で順張り方向に、短時間足(5 分足)で 逆張り方向にエントリーするスキャルピングEA。
EURUSD専用のWhite Bearシリーズのトレンド判定ロジックを改良し、エントリーの判定にRSIだけでなく、ストキャスティックを加え、更にトレード時間帯を日本時間の早朝に限定することで、米ドル円専用のWhite Bearが誕生。
システムの特徴
- ロジックはWhiteBearシリーズを踏襲
- 非ナンピン、非マーチンゲールタイプのUSD/JPY（5分足）専用逆張りスキャルピングEA
- エントリー時間帯は3:30～8-00（日本時間）の朝スキャ
- 最大保有ポジションは3～5個の間で変更可能
- （リスク低減を目的として）若干、建値決済の頻度が高め
エントリー・クローズの様子
2014年10月のデータです。（1時間足）
月に7回ほどのエントリーがあります。
本家「Forex White Bear V3」ほどガッツリ獲るようなアグレッシブさはありませんが、EAの特徴にもある通り、敗けトレードの場合もDDが小さい印象です。
最大保有ポジションも3つと多くないので、安心して放置しておけます。
コツコツとですが堅実に利益を積み上げていってくれそうですね。
急激な相場変動時にエントリーを抑制
米国雇用統計などの重要経済指標発表などによって相場が急変動した場合、EAはそれをトレンド発生と捉えてしまいます。
しかし、大きすぎる価格変動はその後反発して戻ることも多く、White Bear Z USDJPYのように、長時間足でトレンド方向に短時間足で逆張りエントリーするEAは、これに惑わされて損失を出すこともしばしば。
そこで「DIFフィルター」を設定することで、指定したpips以上の大きな変動があった場合には、指定した時間エントリーを抑制させることができます。
デフォルト設定では、5分足で100pips、15分足で150pips、1時間足で200pips以上変動した場合、その後6時間エントリーを抑制。これら数値はパラメータで変更可能。
トレード時間帯を制御する機能が豊富
このEAには、トレード時間帯を任意に制御するための機能が搭載されています。
これらを活用することで、勝率の大幅アップが図れます。
指標発表時のトレードの可否を制御する「News Filter」
指定した曜日・時間帯にEAを停止することができます。
重要な指標発表が多い金曜の夜などを設定することで、突発的な変動を回避することができます。
週末のトレードを制御する「Friday Filter」
金曜日の指定時間に保有ポジションを強制クローズさせることができます。
週末にポジションを持ち越さないことで、週明けの窓開けなどによる損失を回避することができます。
「White Bear V3」との運用成績比較
うちでもエースEAとして稼働中の「Forex White Bear V3」。
GogoJungleのブログで、「White Bear Z USDJPY」と「Forex White Bear V3」との運用成績比較が掲載されていたので、抜粋して紹介しておきます。
White Bear Z USDJPYのバックテスト
↑のバックテストは、「White Bear Z USDJPY」を「alpari ジャパン」のデモ口座で動かしたバックテストの結果です。
これによると、
- 投資額：10,000ドル、テスト期間：3年2ヵ月
- 損益：3,549.41ドル（約35%増）（年間約11%増）
- 最大ドローダウン：4.49%
Forex White Bear V3は
一方で、「Forex White Bear V3」はというと、
- 投資額：10,000ドル、テスト期間：1年4ヵ月
- 損益：2,076.23ドル（約20%増）（年間約15%増）
- 最大ドローダウン：6.3%
収益だけを見ると「Forex White Bear V3」の方が攻撃力はありますが、最大ドローダウンを見ると「White Bear Z USDJPY」の方が小さいので、より安定した運用ができそうですね。
開発者Raccoさんも「Forex White Bear V3」の後継EAとまで仰ってるようなので、私もメインEAの1つとして運用しています。
EURJPYバージョンも発売
また、新しくEURJPYバージョンも発売されました。
こちらも、フォワードテストを見る限りでは良い感じに推移していますね。という訳で、うちでも運用開始しました。
EURUSD、USDJPY、EURJPYと、WhiteBearシリーズでポートフォリオを組んでみるのも良いかと思います。