ETF自動売買セレクト「世界・米国株バランス」のシミュレーション

トライオートETFで組んだ自動売買セレクトのポートフォリオ

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ETF自動売買セレクト「世界・米国株バランス」のシミュレーション

トライオートETFの運用に向けて、自動売買セレクトのポートフォリオを組みました。

複数のセレクトを組み合わせ、リスク抑え気味のミドルリスク・ミドルリターンを目指したものです。

運用ポリシーを決めてETF銘柄選定、自動売買セレクトの選定、組み合わせ、過去シミュレーション確認まで、ポートフォリオ作成の一連の流れを記載しているので、参考までにどうぞ。

トライオートETFトライオートETF

トライオートETF戦略の基本方針

うちでは、次の基本方針のもとでトライオートETFのポートフォリオを構築しました。

売りからは入らない

長期間に上げ下げを繰り返しレンジの動きになりやすいFX(為替)に対し、株式を原資産とするETFは本質的に上昇を目指す特徴があります。

そのため、ETF自動売買では基本的に買いから入ってロスカットなしを基本戦略とします。

長期的に右肩上がりのETF銘柄

数あるETF銘柄の中でも、米国株や世界株のように長期的に右肩上がりのものを選びます。

自動売買ロジックはスリーカード

右肩上がり銘柄を狙うため、レンジ相場に適した「追尾」ロジックではなく、トレンド発生時に効率よく収益を狙う「スリーカード」ロジックを採用します。

⇛ 自動売買セレクト「スリーカード」と「追尾」の特徴 

日本ETFは組み込まない

トライオートETFは差金決済により元本為替ヘッジをしているのが特徴。そのため取引には金利コスト(0.9%+libor)が掛かります。

そもそも為替ヘッジ不要な日本ETFにも同様の金利コストが掛かってしまうため、トライオートETFには組み込みません。

⇛ トライオートETFでやってはいけないこと by金の卵おじさん「初心者保存版」 

レバレッジド銘柄は慎重に

◯◯ダブル・◯◯トリプルという名の銘柄は、指数の2倍・3倍の値動きをするETF。ハイリスク・ハイリターンですが、自動売買との相性も良く、トライオートETFでも高収益を誇っています。

しかし、相場が上下を繰り返す内は良いのですが、連続して下がる相場だと損失も一気に膨らむため、組み込む場合はタイミングを見て慎重に行います。

選んだETF銘柄

基本方針に従い、まずはトライオートETFで自動売買プログラムを動かすETF銘柄を選びます。

長期的に右肩上がりの銘柄ということで、次の3つを選びました。

iシェアーズ MSCI ACWI ETF【MSCIワールド】

新興国を含む世界40カ国以上の代表銘柄が採用され、グローバルの株式市場の85%をカバーする株価指数、MSCI ACWIに連動するETF。

分配金利回りは1.85%、分配頻度は半期。

iシェアーズ MSCI ACWI ETF【MSCIワールド】

SPDR ®S&P 500® ETF【S&P500ETF】

S&P500®関連ETFの中でも歴史が長く、人気の高いスパイダーETF。米国大型株ETFの中で取引高が最大であるため、スプレッドの幅が狭いのも魅力。

分配金利回りは1.72%、分配頻度は四半期。

SPDR ®S&P 500® ETF【S&P500ETF】

パワーシェアーズ QQQ 信託シリーズ1【ナスダック100】

ナスダック100指数に連動するETF。S&P500指数に比べて値動きが大きい。

分配金利回りは0.78%、分配頻度は四半期。

パワーシェアーズ QQQ 信託シリーズ1【ナスダック100】

各ETF銘柄での自動売買パフォーマンス

先程のETF銘柄のグラフはETF自体の値動きですが、肝心なのはそれぞれの銘柄でトライオートETFの自動売買を動かした際の収益グラフになります。

自動売買セレクトから、各銘柄のものを見ると次のような運用成績となっています。(レバレッジなし、ロジックはスリーカード)

MSCIワールド_スリーカード

2014年1月からの期間収益率が+69.09%、2015年〜2016年の評価損は大きめですが、直近1年間で大きい収益を上げています。

MSCIワールド_スリーカード

S&P500ETF_スリーカード

2014年1月からの期間収益率が+84.32%、期間内の評価損も小さく抑えられており、安定したパフォーマンスが出ています。

S&P500ETF_スリーカード

ナスダック100_スリーカード

2014年1月からの期間収益率が+80.05%、同じ米国株のS&P500と比較すると、収益性が若干落ちる印象です。

ナスダック100_スリーカード

それぞれのパフォーマンスに問題なさそうなので、これら3つの自動売買セレクトを動かすことにしました。

尚、S&P500とナスダックETFは似たような動きになりますが、少しでもリスク分散させるために、資金を2分して両方とも稼働させることにしました。

完成したETF自動売買ポートフォリオ

トライオートETFでは、複数の「自動売買セレクト」を組み合わせてシミュレーション&稼働することができます。

「自動売買セレクト」ではそれぞれ取引口数に対する推奨証拠金が決まっているので、運用資金に合わせて次のように配分しました。

  • MSCIワールド_スリーカード:7口
  • S&P500ETF_スリーカード:2口
  • ナスダック100_スリーカード:2口

推奨証拠金:397,260円(運用資金:100万円)

尚、トライオートETFの推奨証拠金はレバレッジ5倍での計算となります。私はコツコツ長期運用を目指しているため、少し余裕のある運用資金を準備しました。

本当はここに収益性の高い「ナスダック100トリプル_スリーカード」を1口ほど追加したいのですが、現時点でナスダックが高値すぎる気がして… どこかで調整が入れば、タイミングを見て追加したいと狙っています。

シミュレーション(バックテスト)によると、2014年1月から稼働していた場合、次のようなパフォーマンスとなります。

ETF自動売買セレクト「世界・米国株バランス」のシミュレーション

2015年〜2016年は大きく凹んでいますが、運用資金100万円に対して15万円のマイナスなので、ある程度のゆとりを持って運用できそうです。

ちなみに、直近1年間だけを見てみると次のようになります。

ETF自動売買セレクト「世界・米国株バランス」の直近1年シミュレーション

リスクリターン評価も最高評価のExcellentとなり、期待しても良さそうな結果となりました。

という訳で、この設定で運用しています。

運用成績はコチラのページで公開していますので、参考にしてみて下さい。

また、このポートフォリオはコントリビュート機能を使って公開しています。

セレクト一覧のコントリビュートより、「世界・米国株バランス」という名前で掲載されているので、参考にしてみて下さい。

⇛ トライオートETF

コントリビュートキャンペーン

作成したETF自動売買セレクトのポートフォリオは、コントリビュート機能を使って公開することで、他の人も利用できるようになります。

現在、コントリビュートイベントと称して、人気設定上位100位までに入ると3000円相当のプレゼントが貰えるキャンペーンが開催中。

自慢の設定をどしどし応募してみましょう。

キャンペーン詳細は、公式サイトをご確認下さい。

トライオートETFトライオートETF

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私も実際に運用していたので、参考にどうぞ。