「AirForcePlus_EUAU」の運用成績

「AirForcePlus_EUAU」の含み損、ポジション数が膨らんできたぞ

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「負けないFX投資」「毎日が貯金箱」がコンセプトのEA「AirForcePlus_EUAU」。

ライブ口座で稼働させているんだけど、苦手なレンジ相場の中で、含み損・ポジション数が膨らんできました。

現在の状況

このEAの動き・特徴については、こちらを参照 ⇛ AirForcePlus_EUAUの特徴

運用成績

現在の運用成績はこんな感じ。(画像クリックで拡大)

「AirForcePlus_EUAU」の運用成績

$242の確定利益を上げている一方で、含み損は$1,700にまで膨らんでいます。

そもそもこのEAは、含みを抱えながら、サヤ取りでコツコツ利益を積みましていくタイプで、損切りの概念がありません。なので、資金さえ底をつかなければ問題ないのですが、ちょっと含みの額が膨らんできたので注意しています。

現在抱えているポジション

現在抱えているポジションはこんな感じ。(画像クリックで拡大)

「AirForcePlus_EUAU」の抱えているポジション

逆相関関係になる通貨ペアの下記5グループが、それぞれのグループ内で利鞘をとる戦略なのですが、相関関係のバランスが崩れているのか、5グループ目のEURGBP:GBPJPYが突出して$1,100以上の含み損を抱えています。

  1. EURUSD:USDCHF
  2. AUDUSD:USDCHF
  3. EURUSD:GBPCHF
  4. EURUSD:USDJPY
  5. EURGBP:GBPJPY

それぞれの通貨グループの状況

青線より上でロングの積み増し、赤線より下でショートの積み増しです。

それぞれ逆の動きをして、片方が青線付近、もう片方は赤線付近にいるのが理想の形。

青線もしくは赤線のどちらかを大きく超えればプラスになり、各グループ単位で合計がプラスになれば決済されます。

EURUSD:USDCHF

EURUSD:USDCHFのポジション状況
このグループは、バランスが良さそうですね。

AUDUSD:USDCHF

AUDUSD:USDCHFのポジション状況
このグループも、大丈夫かな。

EURUSD:GBPCHF

EURUSD:GBPCHFのポジション状況
このグループは、先日、一括決済されました。

EURUSD:USDJPY

EURUSD:USDJPYのポジション状況
このグループは、どちらも赤線付近にいるのでバランス悪いのかな。

EURGBP:GBPJPY

EURGBP:GBPJPYのポジション状況
問題なのはこのグループ。バランスも悪く、GBPJPYがショートのポジションを抱えるだけ抱えた後、トレンド転換してどっち付かずになったため、かなりのポジション数を抱えてしまってます。

今後の対策

運用上の課題・懸念点

現状のように、レンジ相場の中ではポジションがどんどん増えていくので、証拠金・ポジション数には注意が必要です。

特にポジション数は、ブローカーごとに最大で抱えられる数が決まっており、私が利用しているFXDDでは最大100個まで。これを超えるオーダーは通らなくなります。

ちなみに、この口座では、ピーク時で60個を超えるポジションを抱えていました。

今のレンジ相場が続けば、まだポジション数が増える可能性があるため、最大ポジション数に達してしまうことが懸念点です。

対策

抱えるポジション数を減らすため、扱うグループを減らそうと思います。

現状を見ている限り、EURUSD:GBPCHF、EURGBP:GBPJPYのグループを非稼働にする予定。ちなみに、この2グループは直近のバージョンアップで追加されたものです。

現在ははまだポジションを抱えているので、このグループが決済したタイミングで止めるつもりです。

また、今の窮地を乗り切るまで、先に決済されたEURUSD:GBPCHFグループを止めています。これは後に再稼働予定。

⇛ 「AirForcePlus_EUAU」現在の設定と運用成績

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