「TRENDIS.jr SP」バックテスト結果

「TRENDIS.jr SP」ストップロスの値を減らせないかバックテストしてみた

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24時間デイトレンドフォロー&ナンピン・マーチンゲール型EA「TRENDIS.jr SP」。

優秀な成績で人気のEAですが、最大15倍のポジションを抱えるナンピン・マーチンゲールが入るため、初期設定でストップロスが$20000(1lot投資)と、敗けた時のダメージがかなり大きいのが心配。

このストップロスをもうちょっと減らすことができないかと、バックテストしてみました。(本番稼動前にしておけ、という話ですが。。)

初期パラメータでのバックテスト結果

「TRENDIS.jr SP」バックテスト結果

2009年1月1日〜2011年12月1日の約2年間でバックテストしてみました。

右肩上がりの中、大きなドローダウンが2回見られますが、これらはストップロス設定での損切りです。(0.1lot投資:ストップロス$2000)

「TRENDIS.jr SP」ストップロス

ストップロスの値を最適化

ストップロスを$10000、$15000、$20000の3パターンで、バックテストを行った結果を見てみると、

「TRENDIS.jr SP」パラメータ(ストップロス)最適化

  • ストップロス $10000 : 損益 $3204.45
  • ストップロス $15000 : 損益 $4765.45
  • ストップロス $20000 : 損益 $8249.45

上記のように、値を減らすと損益が激減する結果に。。

それだけ、ナンピン・マーチンゲールが入っているんだろうと思うのですが、やはり初期設定値の$20000は減らさずに、相応の証拠金を入れて運用する必要があるとの結果になりました。。

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