24時間デイトレンドフォロー＆ナンピン・マーチンゲール型EA「TRENDIS.jr SP」。
優秀な成績で人気のEAですが、最大15倍のポジションを抱えるナンピン・マーチンゲールが入るため、初期設定でストップロスが$20000（1lot投資）と、敗けた時のダメージがかなり大きいのが心配。
このストップロスをもうちょっと減らすことができないかと、バックテストしてみました。（本番稼動前にしておけ、という話ですが。。）
初期パラメータでのバックテスト結果
2009年1月1日〜2011年12月1日の約2年間でバックテストしてみました。
右肩上がりの中、大きなドローダウンが２回見られますが、これらはストップロス設定での損切りです。（0.1lot投資：ストップロス$2000）
ストップロスの値を最適化
ストップロスを$10000、$15000、$20000の３パターンで、バックテストを行った結果を見てみると、
- ストップロス $10000 ： 損益 $3204.45
- ストップロス $15000 ： 損益 $4765.45
- ストップロス $20000 ： 損益 $8249.45
上記のように、値を減らすと損益が激減する結果に。。
それだけ、ナンピン・マーチンゲールが入っているんだろうと思うのですが、やはり初期設定値の$20000は減らさずに、相応の証拠金を入れて運用する必要があるとの結果になりました。。